Е.Л. Лабунец

Байесовская модель скоринга биржевых активов

Title: 
The Bayesian scoring model of exchange assets
Год/Year: 
2014
№: 
4
Начальная страница/First page: 
74
Краткое описание: 
В статье представлена методика скоринга биржевых активов на примере акций российских компаний. Методика основана на применении моделей и алгоритмов интеллектуального анализа данных в виде системы фундаментальных финансовых показателей деятельности компании. Рассмотрены процедуры лингвистического анализа распределений мультипликаторов, а также формирования и оценки параметров нечеткого байесовского классификатора инвестиционного качества акций. Приведены результаты скоринга акций российских компаний.
Short description: 
The technique of scoring exchange assets on the example of shares of Russian companies is presented. The technique is based on the use of models and algorithms of data mining in the form of a system of fundamental fi nancial multiples of the companies. The procedures linguistic analysis of the distributions multipliers, as well as formation and estimation of parameters of fuzzy Bayesian classifi er the Investment quality shares are considered. The results of the scoring of shares of Russian companies are presented

Экспертная модель скоринга биржевых активов

Title: 
An expert scoring model stocks
Год/Year: 
2014
№: 
4
Начальная страница/First page: 
64
Краткое описание: 
В статье представлена экспертная модель скоринга ценных бумаг на примере российских акций в виде системы фундаментальных показателей деятельности компаний. Рассмотрены процедуры оценки весов важности финансовых мультипликаторов на основе метода парных сравнений Саати. Для случая трех классов значимости факторов рассмотрен новый, геометрически интерпретируемый показатель согласованности элементов матрицы парных сравнений. Согласование мнений экспертов предложено выполнять на основе релаксационных алгоритмов решения системы линейных неравенств.
Short description: 
The expert scoring model securities is presented. As examples are the Russian shares in the form of the fundamental performance of companies. Procedures for the evaluation of the importance weights of the fi nancial multiplies based on Saaty’s paired comparison method are showed. In case of three classes of the factors importance, a new geometrically interpreted index of consistency is suggested for the elements of pairwise comparisons matrix. The experts opinions are invited to coordinate with the help of relaxation algorithms for solving a system of linear inequalities
Subscribe to RSS - Е.Л. Лабунец